PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWU.L с PMLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).

XDWU.L и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWU.L и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		9.54%26.14%12.54%0.30%-3.57%10.23%6.78%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		22.93%6.05%33.55%13.28%20.86%33.66%13.25%
Разные валюты инструментов

XDWU.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.L показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 22.93%.

XDWU.L

1 день
1.65%
1 месяц
-2.04%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.74%
1 год
27.62%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
1.78%
1 месяц
0.42%
С начала года
22.93%
6 месяцев
21.15%
1 год
19.40%
3 года*
24.58%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUSU.LXDWU.L с IUUS.LXDWU.L с XLUXDWU.L с NUCG.LXDWU.L с VJPU.LXDWU.L с GIGBXDWU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с VYMPMLP.L с FUQA.L

Сравнение комиссий XDWU.L и PMLP.L

XDWU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.

PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDWU.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.LPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.92

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.30

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.30

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

6.70

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.92

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.26

-0.59

Корреляция

Корреляция между XDWU.L и PMLP.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.L и PMLP.L

XDWU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

TTM202520242023202220212020
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.78%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок XDWU.L и PMLP.L

Максимальная просадка XDWU.L за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.L и PMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWU.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-20.50%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-12.16%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-20.50%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.35%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.90%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.03%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.L и PMLP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) составляет 5.31%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что XDWU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWU.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.95%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.38%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

21.11%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

20.65%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

22.26%

-4.35%