Сравнение XDWU.L с IUSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).
XDWU.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.L и IUSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWU.L и IUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.L Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 10.46% | 26.14% | 12.54% | 0.30% | -3.57% | 10.23% | 4.86% | 24.37% | 0.63% | 6.78% |
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 8.54% | 15.77% | 23.00% | -8.57% | 2.05% | 18.82% | -1.94% | 26.14% | 2.86% | 3.81% |
Разные валюты инструментов
XDWU.L торгуется в USD, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWU.L показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у IUSU.L с доходностью 8.54%.
XDWU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
IUSU.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWU.L и IUSU.L
XDWU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWU.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск
XDWU.L
IUSU.L
Сравнение XDWU.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.L | IUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.10 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.58 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.19 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 4.96 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.10 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XDWU.L и IUSU.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.L и IUSU.L
Ни XDWU.L, ни IUSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDWU.L и IUSU.L
Максимальная просадка XDWU.L за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки IUSU.L в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.L и IUSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWU.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -29.89% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.51% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -29.89% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.94% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.87% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.11% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.L и IUSU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что XDWU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWU.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.83% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.26% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 16.98% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.09% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.64% | -0.73% |