PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.L с JXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWU.L с JXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWU.L (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - XDWU.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD while JXI tracks the S&P Global Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWU.L returned 8.86%/yr vs 9.09%/yr for JXI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWU.L charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for JXI.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.L и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.L показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 6.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWU.L имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции JXI немного впереди с 9.09%.

XDWU.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.09%
1 год
14.91%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.86%
10 лет*
8.86%

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWU.L и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		4.59%26.14%12.54%0.30%-3.57%10.23%4.86%24.37%0.63%15.46%
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Correlation

The correlation between XDWU.L and JXI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г.

0.58

The correlation between XDWU.L and JXI shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWU.L и JXI

Секторы
XDWU.L
JXI

Коммунальные услуги

98.1%
97.6%

Промышленность

1.4%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XDWU.L
98.1%
JXI
97.6%

Промышленность

XDWU.L
1.4%
JXI
1.2%

Энергетика

XDWU.L
0.5%
JXI
0.6%

Сырьевые материалы

XDWU.L

-

JXI

-

Коммуникационные услуги

XDWU.L

-

JXI

-

Потребительский циклический сектор

XDWU.L

-

JXI

-

Потребительский защитный сектор

XDWU.L

-

JXI

-

Финансовые услуги

XDWU.L

-

JXI

-

Здравоохранение

XDWU.L

-

JXI

-

Недвижимость

XDWU.L

-

JXI

-

Технологии

XDWU.L

-

JXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUSU.LXDWU.L с IUUS.LXDWU.L с XLUXDWU.L с NUCG.LXDWU.L с PMLP.LXDWU.L с VJPU.LXDWU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с VOO

Доходность на риск

XDWU.L vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.L c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.LJXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.84

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.15

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

6.94

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.L vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.L и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.LJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XDWU.L и JXI

Максимальная просадка XDWU.L за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.L и JXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWU.LJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-50.23%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.09%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-16.29%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-22.45%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-34.20%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.66%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-12.82%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.50%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.L и JXI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) составляет 4.19%, в то время как у iShares Global Utilities ETF (JXI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XDWU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWU.LJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.89%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.47%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.90%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.39%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.01%

+0.86%

Сравнение комиссий XDWU.L и JXI

XDWU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.L и JXI

XDWU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWU.L and JXI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

XDWU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while JXI tracks S&P Global Utilities Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.L and 0.46% for JXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWU.L и JXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор