Сравнение XDWU.L с VJPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

XDWU.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWU.L и VJPU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
XDWU.L Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	9.54%	26.14%	12.54%	0.30%	2.68%
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc	9.61%	31.52%	23.80%	35.64%	1.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWU.L показывает доходность 9.54%, а VJPU.L немного выше – 9.61%.

XDWU.L

1 день: 1.65%

1 месяц: -2.04%

С начала года: 9.54%

6 месяцев: 11.74%

1 год: 27.62%

3 года*: 16.09%

5 лет*: 10.39%

10 лет*: —

VJPU.L

1 день: 4.83%

1 месяц: -2.60%

С начала года: 9.61%

6 месяцев: 22.73%

1 год: 47.06%

3 года*: 30.25%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Название символа

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с XDWU.L:

XDWU.L с IUSU.L XDWU.L с IUUS.L XDWU.L с XLU XDWU.L с NUCG.L XDWU.L с PMLP.L XDWU.L с GIGB XDWU.L с IGLN.L

Часто сравнивают с VJPU.L:

VJPU.L с VOO VJPU.L с IJPN.L VJPU.L с VJPA.L VJPU.L с VIG VJPU.L с VONE VJPU.L с DBJP VJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий XDWU.L и VJPU.L

XDWU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWU.L

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

VJPU.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

XDWU.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VJPU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XDWU.L	VJPU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.83	2.18	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	2.88	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.42	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	4.95	-2.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.04	17.82	-5.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPU.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XDWU.L	VJPU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.83	2.18	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	1.40	-0.72

Корреляция

Корреляция между XDWU.L и VJPU.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.L и VJPU.L

Ни XDWU.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWU.L и VJPU.L

Максимальная просадка XDWU.L за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.L и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XDWU.L	VJPU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.87%	-25.40%	-8.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.72%	-11.93%	+2.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.95%	-4.73%	+1.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.50%	-2.98%	-2.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.24%	2.66%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.L и VJPU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что XDWU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XDWU.L	VJPU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	8.44%	-3.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.21%	15.04%	-5.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.01%	21.49%	-6.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.13%	19.49%	-4.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.91%	19.49%	-1.58%

Сравнение XDWU.L с VJPU.L

Доходность

Сравнение доходности XDWU.L и VJPU.L

Сравнение доходности по годам XDWU.L и VJPU.L

Доходность по периодам

XDWU.L

VJPU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XDWU.L и VJPU.L

Доходность на риск

XDWU.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

XDWU.L

VJPU.L

Сравнение XDWU.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XDWU.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.L и VJPU.L

Просадки

Сравнение просадок XDWU.L и VJPU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.L и VJPU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)