PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWU.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDWU.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWU.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
9.54%26.14%12.54%0.30%-3.57%10.23%4.86%24.37%0.63%15.46%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
8.36%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.L показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%.


XDWU.L

1 день
1.65%
1 месяц
-2.04%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.74%
1 год
27.62%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.39%
10 лет*

IGLN.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.78%
С начала года
8.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
49.16%
3 года*
32.75%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий XDWU.L и IGLN.L

И XDWU.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XDWU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWU.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.86

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.33

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.88

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

10.83

+1.21

XDWU.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWU.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между XDWU.L и IGLN.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.L и IGLN.L

Ни XDWU.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWU.L и IGLN.L

Максимальная просадка XDWU.L за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XDWU.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-45.24%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-17.36%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-21.15%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-11.87%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-19.88%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.62%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.L и IGLN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) составляет 5.31%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что XDWU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XDWU.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

11.74%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

22.31%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

26.37%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.08%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.43%

+2.48%