PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWU.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

XDWU.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWU.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		12.71%11.38%19.82%-3.19%2.23%19.80%-4.88%8.07%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.DE показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

XDWU.DE

1 день
1.40%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.71%
6 месяцев
14.75%
1 год
20.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.19%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VWRL.ASXDWU.DE с VPUXDWU.DE с 2B7A.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XDWU.DE и VWCE.DE

XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

XDWU.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.86

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.23

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.95

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

11.73

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.86

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между XDWU.DE и VWCE.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.DE и VWCE.DE

Ни XDWU.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWU.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWU.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-33.43%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.90%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-21.07%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.06%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.80%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.65%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.DE и VWCE.DE

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWU.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.40%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.53%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

15.78%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.72%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

16.25%

-1.14%