Сравнение XDWM.DE с VTV
XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XDWM.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWM.DE returned 10.70%/yr vs 12.14%/yr for VTV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDWM.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.DE и VTV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWM.DE торгуется в EUR, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWM.DE показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции XDWM.DE уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.14% соответственно.
XDWM.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.70%
VTV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам XDWM.DE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.62% | 12.88% | 0.02% | 10.77% | -4.99% | 26.01% | 9.43% | 25.66% | -13.34% | 13.08% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.82% | 1.59% | 23.61% | 6.04% | 3.98% | 36.00% | -6.10% | 28.49% | -1.04% | 2.75% |
Correlation
The correlation between XDWM.DE and VTV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWM.DE vs. VTV — Ранг доходности на риск
XDWM.DE
VTV
Сравнение XDWM.DE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.DE | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 5.17 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 17.64 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.DE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.44 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XDWM.DE и VTV
Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки VTV в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWM.DE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -54.29% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -4.96% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -19.33% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -19.33% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -35.98% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.57% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -9.24% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.45% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.DE и VTV
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XDWM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWM.DE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.30% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 7.72% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 10.54% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.06% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.36% | +0.22% |
Сравнение комиссий XDWM.DE и VTV
XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.DE и VTV
XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWM.DE and VTV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.DE.
XDWM.DE is categorized as Industrials Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDWM.DE and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для XDWM.DE и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор