Сравнение XDWM.DE с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
XDWM.DE и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.DE и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWM.DE и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 11.13% | 12.88% | 0.02% | 10.77% | -4.99% | 26.01% | 9.43% | 25.66% | -13.34% | 13.08% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.36% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XDWM.DE показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWM.DE имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции VWRL.AS немного впереди с 11.35%.
XDWM.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.13%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWM.DE и VWRL.AS
XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWM.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
XDWM.DE
VWRL.AS
Сравнение XDWM.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.DE | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.22 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.42 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 17.64 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XDWM.DE и VWRL.AS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.DE и VWRL.AS
XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.41% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок XDWM.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWM.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -33.27% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -8.93% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -21.00% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -33.27% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.13% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.43% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.64% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.DE и VWRL.AS
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XDWM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWM.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 4.34% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.39% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 15.64% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.66% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.84% | +2.68% |