PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWM.DE с E6BR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWM.DE с E6BR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE).

XDWM.DE и E6BR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. E6BR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWM.DE и E6BR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWM.DE и E6BR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		11.13%12.88%0.02%10.77%-4.99%26.01%9.43%25.66%-13.34%13.08%
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		14.68%33.08%-9.05%-6.66%9.00%27.01%12.86%22.79%-12.99%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, XDWM.DE показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у E6BR.DE с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции XDWM.DE уступали акциям E6BR.DE по среднегодовой доходности: 11.13% против 14.91% соответственно.

XDWM.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.59%
С начала года
11.13%
6 месяцев
18.57%
1 год
24.73%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.13%

E6BR.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
14.68%
6 месяцев
36.57%
1 год
55.73%
3 года*
11.00%
5 лет*
9.24%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с WATL.LXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с VGWL.DEXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с SC01.DE
Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с EXH4.DEE6BR.DE с ESIN.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с XUIN.DEE6BR.DE с SC0W.DE

Сравнение комиссий XDWM.DE и E6BR.DE

XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии E6BR.DE в 0.30%.

E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDWM.DE vs. E6BR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWM.DE c E6BR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWM.DEE6BR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.08

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.65

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.74

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

15.44

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWM.DE vs. E6BR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWM.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа E6BR.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWM.DE и E6BR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWM.DEE6BR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.08

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Корреляция

Корреляция между XDWM.DE и E6BR.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWM.DE и E6BR.DE

XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20252024202320222021202020192018
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		2.02%2.31%4.15%0.00%5.98%5.68%3.72%5.24%3.59%

Просадки

Сравнение просадок XDWM.DE и E6BR.DE

Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки E6BR.DE в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и E6BR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWM.DEE6BR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-66.16%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-17.23%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-40.00%

+19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-44.33%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-8.84%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-23.16%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.17%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWM.DE и E6BR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) составляет 8.40%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что XDWM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E6BR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWM.DEE6BR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

11.10%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

19.81%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

26.63%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

26.29%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

27.83%

-10.31%