PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWM.DE с DXSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWM.DE с DXSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and DXSC.DE (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds from Xtrackers - XDWM.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while DXSC.DE tracks the MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWM.DE returned 10.70%/yr vs 12.15%/yr for DXSC.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDWM.DE charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for DXSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWM.DE и DXSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWM.DE показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у DXSC.DE с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции XDWM.DE уступали акциям DXSC.DE по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.15% соответственно.

XDWM.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
1.27%
С начала года
15.62%
6 месяцев
19.82%
1 год
29.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.70%

DXSC.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.73%
6 месяцев
11.15%
1 год
7.84%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.03%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWM.DE и DXSC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		15.62%12.88%0.02%10.77%-4.99%26.01%9.43%25.66%-13.34%13.08%
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.73%8.23%-1.25%18.77%-13.04%26.49%13.22%22.28%-12.90%22.38%

Correlation

The correlation between XDWM.DE and DXSC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.84

The correlation between XDWM.DE and DXSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с WATL.LXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с E6BR.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с DXSC.DE:
DXSC.DE с WELT.DEDXSC.DE с LIGS.DEDXSC.DE с SC0W.DEDXSC.DE с SPYP.DEDXSC.DE с SC01.DEDXSC.DE с XUIN.DEDXSC.DE с EXV6.DE

Доходность на риск

XDWM.DE vs. DXSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXSC.DE
Ранг доходности на риск DXSC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSC.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWM.DE c DXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWM.DEDXSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.49

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.80

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.58

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

1.79

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWM.DE vs. DXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWM.DE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DXSC.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWM.DE и DXSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWM.DEDXSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.49

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.07

+0.55

Просадки

Сравнение просадок XDWM.DE и DXSC.DE

Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки DXSC.DE в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и DXSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWM.DEDXSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-73.82%

+39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.34%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-17.53%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-25.63%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-44.96%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.80%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-30.18%

+24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.61%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWM.DE и DXSC.DE

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) имеют волатильность 6.55% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWM.DEDXSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.43%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.24%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

16.91%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.98%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

23.78%

-6.20%

Сравнение комиссий XDWM.DE и DXSC.DE

XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DXSC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWM.DE и DXSC.DE

Ни XDWM.DE, ни DXSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWM.DE and DXSC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.DE.

XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while DXSC.DE tracks MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. Their fees differ too: 0.25% for XDWM.DE and 0.17% for DXSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWM.DE и DXSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор