PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWM.DE с WATL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWM.DE с WATL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L).

XDWM.DE и WATL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. WATL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWM.DE и WATL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWM.DE и WATL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		11.13%12.88%0.02%10.77%-4.99%26.01%9.43%25.66%-13.34%13.08%
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		3.68%0.92%12.51%18.72%-16.50%33.61%7.12%40.42%-13.99%10.37%
Разные валюты инструментов

XDWM.DE торгуется в EUR, в то время как WATL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WATL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWM.DE показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у WATL.L с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции XDWM.DE превзошли акции WATL.L по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.47% соответственно.

XDWM.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.59%
С начала года
11.13%
6 месяцев
18.57%
1 год
24.73%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.13%

WATL.L

1 день
0.44%
1 месяц
-4.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
2.26%
1 год
4.43%
3 года*
10.35%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с VGWL.DEXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с E6BR.DEXDWM.DE с SC01.DE
Часто сравнивают с WATL.L:
WATL.L с AQWAWATL.L с NRJL.LWATL.L с ^GSPCWATL.L с VWRL.ASWATL.L с IQQQ.DEWATL.L с EUNL.DEWATL.L с WTCH.AS

Сравнение комиссий XDWM.DE и WATL.L

XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WATL.L в 0.60%.

WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDWM.DE vs. WATL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WATL.L
Ранг доходности на риск WATL.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATL.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATL.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATL.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWM.DE c WATL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWM.DEWATL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.31

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.51

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.89

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

2.41

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWM.DE vs. WATL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWM.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WATL.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWM.DE и WATL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWM.DEWATL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.31

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.26

Корреляция

Корреляция между XDWM.DE и WATL.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWM.DE и WATL.L

XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		1.05%1.08%0.77%0.84%0.42%0.63%1.22%1.59%2.06%1.60%2.21%2.43%

Просадки

Сравнение просадок XDWM.DE и WATL.L

Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки WATL.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и WATL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWM.DEWATL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-28.96%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-9.59%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-23.48%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-28.96%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.29%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.63%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWM.DE и WATL.L

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XDWM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WATL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWM.DEWATL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.75%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

8.53%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

14.15%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.71%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.42%

+1.10%