Сравнение XDWL.DE с IWMO.MI
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции XDWL.DE уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: 12.83% против 15.31% соответственно.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and IWMO.MI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between XDWL.DE and IWMO.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
IWMO.MI
Сравнение XDWL.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.50 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 13.36 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.87 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и IWMO.MI
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -31.03% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.04% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -23.45% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -23.45% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -31.03% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.90% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.88% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.37% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и IWMO.MI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.79% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 14.18% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 16.87% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 17.29% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.60% | -2.48% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и IWMO.MI
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и IWMO.MI
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and IWMO.MI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
XDWL.DE is categorized as Global Equities, while IWMO.MI is Momentum. XDWL.DE tracks MSCI World, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор