PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWL.DE с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWL.DE с VGWL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).

XDWL.DE и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWL.DE и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWL.DE и VGWL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		-1.19%7.90%26.08%20.26%-13.72%32.78%5.44%31.23%-5.02%1.96%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-0.53%9.18%24.40%18.17%-13.48%28.60%5.38%30.12%-6.03%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, XDWL.DE показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью -0.53%.

XDWL.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.39%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.92%

VGWL.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.52%
1 год
13.66%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с SWRD.MIXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с LYPS.DEXDWL.DE с EQQQ.LXDWL.DE с IDWR.L
Часто сравнивают с VGWL.DE:
VGWL.DE с VWRL.ASVGWL.DE с VOOVGWL.DE с VWRL.LVGWL.DE с VTVGWL.DE с JEPIVGWL.DE с V3AL.DEVGWL.DE с V3AM.L

Сравнение комиссий XDWL.DE и VGWL.DE

XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDWL.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWL.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWL.DEVGWL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.92

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

11.56

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWL.DE vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWL.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWL.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWL.DE и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWL.DEVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Корреляция

Корреляция между XDWL.DE и VGWL.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWL.DE и VGWL.DE

Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VGWL.DE в 1.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.28%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.41%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDWL.DE и VGWL.DE

Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и VGWL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWL.DEVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-33.40%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.91%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-21.04%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.13%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.42%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.66%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWL.DE и VGWL.DE

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWL.DEVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.44%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.81%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.73%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.57%

-0.41%