Сравнение XDWL.DE с IDWR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L).
XDWL.DE и IDWR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и IDWR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и IDWR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | -1.19% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.72% | 32.78% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | -1.10% | 6.27% | 26.62% | 20.36% | -13.26% | 30.68% | 6.16% | 29.61% | -4.98% | 7.52% |
Разные валюты инструментов
XDWL.DE торгуется в EUR, в то время как IDWR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IDWR.L с доходностью -1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWL.DE имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции IDWR.L немного отстают с 11.62%.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.92%
IDWR.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWL.DE и IDWR.L
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDWR.L в 0.50%.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. IDWR.L — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
IDWR.L
Сравнение XDWL.DE c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | IDWR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.72 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 9.89 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | IDWR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XDWL.DE и IDWR.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и IDWR.L
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IDWR.L в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% | 0.00% |
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 0.96% | 0.93% | 1.08% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и IDWR.L
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и IDWR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWL.DE | IDWR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -56.75% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.70% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -26.04% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -34.06% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -5.62% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -9.69% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.93% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и IDWR.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | IDWR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.01% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 8.90% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.01% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.94% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.83% | -0.67% |