PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWL.DE с SWRD.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWL.DE с SWRD.MI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI).

XDWL.DE и SWRD.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. SWRD.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWL.DE и SWRD.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWL.DE и SWRD.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		-1.19%7.90%26.08%20.26%-13.72%32.78%5.44%6.03%
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.28%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, XDWL.DE показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у SWRD.MI с доходностью -1.28%.

XDWL.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.39%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.92%

SWRD.MI

1 день
2.15%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.92%
1 год
12.44%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с VGWL.DEXDWL.DE с LYPS.DEXDWL.DE с EQQQ.LXDWL.DE с IDWR.L
Часто сравнивают с SWRD.MI:
SWRD.MI с VWRA.LSWRD.MI с VUAA.LSWRD.MI с WTCH.ASSWRD.MI с SWRD.LSWRD.MI с SEMA.LSWRD.MI с VTSWRD.MI с VTI

Сравнение комиссий XDWL.DE и SWRD.MI

И XDWL.DE, и SWRD.MI имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

XDWL.DE vs. SWRD.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWL.DE c SWRD.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWL.DESWRD.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.76

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.42

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

6.13

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWL.DE vs. SWRD.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWL.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.MI равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWL.DE и SWRD.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWL.DESWRD.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между XDWL.DE и SWRD.MI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWL.DE и SWRD.MI

Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SWRD.MI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.28%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDWL.DE и SWRD.MI

Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке SWRD.MI в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и SWRD.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWL.DESWRD.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-33.74%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.74%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-21.46%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.95%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.74%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.03%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWL.DE и SWRD.MI

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) имеют волатильность 4.24% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWL.DESWRD.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.46%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.37%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.08%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.91%

-1.75%