PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWL.DE с IWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDWL.DE и IWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWL.DE и IWRD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
-1.19%7.90%26.08%20.26%-13.72%32.78%5.44%31.23%-5.02%7.74%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS
-1.06%6.86%26.84%20.25%-13.06%31.79%6.12%31.22%-4.69%7.79%
Разные валюты инструментов

XDWL.DE торгуется в EUR, в то время как IWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWL.DE показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IWRD.L с доходностью -1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWL.DE имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции IWRD.L немного впереди с 12.10%.


XDWL.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.39%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.92%

IWRD.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
11.82%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

iShares MSCI World UCITS

Сравнение комиссий XDWL.DE и IWRD.L

XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWRD.L в 0.50%.


Доходность на риск

XDWL.DE vs. IWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWL.DE c IWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWL.DEIWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.75

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.76

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

10.79

-0.17

XDWL.DE vs. IWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWL.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWRD.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWL.DE и IWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWL.DEIWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между XDWL.DE и IWRD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWL.DE и IWRD.L

Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью IWRD.L в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
1.28%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%0.00%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS
1.28%1.25%1.36%1.65%1.76%1.41%1.55%2.13%2.39%2.13%2.18%2.72%

Просадки

Сравнение просадок XDWL.DE и IWRD.L

Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IWRD.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и IWRD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XDWL.DEIWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-37.12%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.68%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-18.89%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-25.23%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.49%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.62%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWL.DE и IWRD.L

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) имеют волатильность 4.24% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XDWL.DEIWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.39%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.62%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.11%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.22%

-0.06%