Сравнение XDWL.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
XDWL.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | -1.19% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.72% | 32.78% | 5.44% | 7.61% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.92%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWL.DE и VWCE.DE
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
VWCE.DE
Сравнение XDWL.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.86 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.95 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 11.73 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XDWL.DE и VWCE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWL.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.43% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -21.07% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.06% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.80% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.65% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и VWCE.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.40% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 8.53% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.78% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 13.72% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.25% | -1.09% |