PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWL.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDWL.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWL.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
-1.19%7.90%26.08%20.26%-13.72%32.78%5.44%7.61%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, XDWL.DE показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


XDWL.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.39%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.92%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий XDWL.DE и VWCE.DE

XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XDWL.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWL.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWL.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.95

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

11.73

-1.11

XDWL.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWL.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWL.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWL.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Корреляция

Корреляция между XDWL.DE и VWCE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWL.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
1.28%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDWL.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XDWL.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-33.43%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.90%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-21.07%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.06%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.80%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.65%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWL.DE и VWCE.DE

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XDWL.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.53%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.78%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.72%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.25%

-1.09%