Сравнение XDW0.DE с DBMF
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. XDW0.DE is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 21.45%/yr vs 9.21%/yr for DBMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 14.00%.
XDW0.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 31.90%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.43%
DBMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.90% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 1.42% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 14.00% | 0.34% | 14.32% | -11.67% | 29.14% | 19.83% | -6.59% | 10.33% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and DBMF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
DBMF
Сравнение XDW0.DE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 5.19 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 18.17 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и DBMF
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -29.19% | -37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -5.53% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -19.60% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -29.19% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -6.03% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -12.80% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 1.58% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и DBMF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.99% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 10.09% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 13.14% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 16.05% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 15.27% | +11.33% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и DBMF
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и DBMF
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and DBMF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Xtrackers and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор