Сравнение XDW0.DE с BRK-B
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 8.43%/yr vs 12.40%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.40% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 31.90%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.43%
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.90% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between XDW0.DE and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
BRK-B
Сравнение XDW0.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.47 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 1.04 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и BRK-B
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -45.91% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.55% | -11.04% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -20.62% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -22.31% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -28.74% | -32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -13.57% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -9.80% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.91% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и BRK-B
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.70% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 11.88% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 15.40% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 17.40% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 20.11% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и BRK-B
Ни XDW0.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор