Сравнение XDW0.DE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XDW0.DE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDW0.DE или XLE.
Основные характеристики
| XDW0.DE | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 11.14% | 15.49% |
| Дох-ть за 3 года | 19.23% | 21.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 14.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 1.89 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 18.00% |
| Макс. просадка | -61.44% | -71.54% |
| Текущая просадка | -4.77% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между XDW0.DE и XLE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и XLE
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDW0.DE и XLE
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDW0.DE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и XLE
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и XLE
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и XLE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 3.92%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.