Сравнение XDW0.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XDW0.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 34.01% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -4.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.01% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.01%.
XDW0.DE
- 1 день
- -5.50%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 10.38%
JEPI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDW0.DE и JEPI
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
JEPI
Сравнение XDW0.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.05 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.18 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.09 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 0.26 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.05 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XDW0.DE и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и JEPI
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и JEPI
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDW0.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.44% | -13.71% | -47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -10.28% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -13.71% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.53% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -2.07% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.12% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и JEPI
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 3.06% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 6.99% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 15.76% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 12.14% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 11.94% | +13.94% |