Сравнение XDW0.DE с JEPI
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. XDW0.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 20.33%/yr vs 8.27%/yr for JEPI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.35%.
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -4.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.84% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and JEPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
JEPI
Сравнение XDW0.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.13 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 2.97 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.67 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и JEPI
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.44% | -19.13% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -5.26% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.71% | -19.13% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -19.13% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.94% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -3.69% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.00% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и JEPI
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 2.04% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 6.47% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 8.94% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 12.14% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 11.83% | +14.19% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и JEPI
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и JEPI
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and JEPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор