Сравнение XDTE с HOII
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 7.08% | 0.82% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between XDTE and HOII is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. HOII — Ранг доходности на риск
XDTE
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XDTE c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и HOII
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -55.38% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -36.68% | +34.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 34,045.59% | -34,034.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 34,045.59% | -34,031.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 34,045.59% | -34,031.64% |
Сравнение комиссий XDTE и HOII
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и HOII
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.03%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.03% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and HOII have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 34.03% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор