PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с VFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

XDSQ и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.14%16.25%-12.84%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий XDSQ и VFMO

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.30

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.83

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.50

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

9.55

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между XDSQ и VFMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и VFMO

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и VFMO

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-36.77%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.25%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.87%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.91%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.46%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и VFMO

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

9.31%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

17.78%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

25.09%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

21.73%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

23.64%

-8.32%