PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

XDSQ и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и PJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий XDSQ и PJAN

И XDSQ, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

XDSQ vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.15

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.74

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

8.42

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между XDSQ и PJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и PJAN

Ни XDSQ, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и PJAN

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-21.25%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-7.35%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-2.71%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.76%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.37%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и PJAN

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.24%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

4.60%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

9.87%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

8.91%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

10.69%

+4.63%