PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с LABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с LABU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

XDSQ и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и LABU

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.42%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-55.63%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 6.42%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

LABU

1 день
2.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.42%
6 месяцев
75.49%
1 год
215.44%
3 года*
20.71%
5 лет*
-36.11%
10 лет*
-11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL

Сравнение комиссий XDSQ и LABU

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQLABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.53

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.77

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.94

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

15.35

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.53

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.24

+0.84

Корреляция

Корреляция между XDSQ и LABU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и LABU

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.73%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и LABU

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и LABU.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-99.18%

+73.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-36.66%

+24.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-96.25%

+89.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-81.45%

+76.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

11.80%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и LABU

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 5.68%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

33.08%

-27.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

56.88%

-47.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

86.51%

-68.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

95.74%

-80.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

95.89%

-80.57%