PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с GDMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

XDSQ и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий XDSQ и GDMA

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.45

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.21

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.65

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

13.55

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.45

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Корреляция

Корреляция между XDSQ и GDMA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и GDMA

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM2025202420232022202120202019
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и GDMA

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-16.66%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-6.44%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.40%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.78%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.21%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и GDMA

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.68%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.89%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

12.13%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

9.43%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

10.82%

+4.50%