PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

XDSQ и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий XDSQ и FAAR

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.00

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.69

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.57

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

7.53

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.00

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между XDSQ и FAAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и FAAR

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и FAAR

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-18.03%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.54%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-0.86%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.97%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.93%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и FAAR

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеют волатильность 5.68% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.66%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.65%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

15.32%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.00%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

11.54%

+3.78%