PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDQQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 6.98%/yr vs -45.88%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-54.73%

Correlation

The correlation between XDQQ and SQQQ is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.93

The correlation between XDQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и SQQQ

Секторы
XDQQ
SQQQ

Технологии

59.0%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
109.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
59.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

XDQQ
13.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

XDQQ
11.0%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
6.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

XDQQ
3.9%
SQQQ

-

Промышленность

XDQQ
2.9%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.1%
SQQQ

-

Энергетика

XDQQ
0.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
SQQQ
109.1%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

XDQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.98

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-1.58

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.89

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-1.63

+5.83

XDQQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и SQQQ

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-100.00%

+64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-61.03%

+49.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-92.51%

+69.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-97.27%

+61.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-100.00%

+96.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-92.76%

+82.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

33.36%

-30.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и SQQQ

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 4.48%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

22.32%

-17.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

46.22%

-35.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

55.87%

-41.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

67.91%

-48.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

66.57%

-47.04%

Сравнение комиссий XDQQ и SQQQ

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и SQQQ

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and SQQQ have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -45.88% for SQQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.95% for SQQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор