PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 7.87%/yr vs -47.03%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.

XDQQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.79%
6 месяцев
0.62%
1 год
16.55%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.79%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-54.73%

Correlation

The correlation between XDQQ and SQQQ is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.93

The correlation between XDQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и SQQQ

Секторы
XDQQ
SQQQ

Технологии

50.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
122.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
50.7%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
SQQQ

-

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
SQQQ

-

Промышленность

XDQQ
3.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
SQQQ

-

Энергетика

XDQQ
0.7%
SQQQ

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
SQQQ
122.0%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

XDQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-1.11

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.98

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.79

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.96

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

-1.84

+8.22

XDQQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и SQQQ

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-100.00%

+64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-62.23%

+50.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-92.51%

+69.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-97.27%

+61.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-100.00%

+99.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-92.73%

+82.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

33.76%

-31.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и SQQQ

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.63%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

26.22%

-25.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

43.25%

-33.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

53.47%

-39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

67.54%

-47.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

66.45%

-46.91%

Сравнение комиссий XDQQ и SQQQ

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и SQQQ

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and SQQQ have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to XDQQ (0.63%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 7.87% vs -47.03% for SQQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 7.87% return vs -47.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.95% for SQQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор