Сравнение XDQQ с SDP
XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while SDP is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 6.98%/yr vs -17.02%/yr for SDP. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SDP.
Доходность
Сравнение доходности XDQQ и SDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDQQ показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -13.42%.
XDQQ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
Сравнение доходности по годам XDQQ и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -0.61% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.52% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -26.62% |
Correlation
The correlation between XDQQ and SDP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.24 |
The correlation between XDQQ and SDP shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDQQ vs. SDP — Ранг доходности на риск
XDQQ
SDP
Сравнение XDQQ c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDQQ | SDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.78 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.32 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDQQ и SDP
Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и SDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDQQ | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -99.56% | +63.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -25.44% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -66.17% | +43.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -66.17% | +30.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -99.53% | +96.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -82.21% | +71.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 15.28% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDQQ и SDP
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 4.48%, в то время как у ProShares UltraShort Utilities (SDP) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDQQ | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 9.08% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 23.68% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 29.97% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 34.43% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 37.59% | -18.06% |
Сравнение комиссий XDQQ и SDP
XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SDP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDQQ и SDP
XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDQQ and SDP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs SDP's -99.56%.
On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -17.02% for SDP. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.95% for SDP.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDQQ и SDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор