PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с SDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с SDP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and SDP (ProShares UltraShort Utilities) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while SDP is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 7.87%/yr vs -18.42%/yr for SDP. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SDP.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и SDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -14.95%.

XDQQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.79%
6 месяцев
0.62%
1 год
16.55%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

SDP

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-23.93%
3 года*
-21.48%
5 лет*
-18.42%
10 лет*
-21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и SDP

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.79%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-14.95%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-26.62%

Correlation

The correlation between XDQQ and SDP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.24

The correlation between XDQQ and SDP shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

ProShares UltraShort Utilities

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD
Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с IFEDSDP с BRKW

Доходность на риск

XDQQ vs. SDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c SDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDQQSDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.82

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.14

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.89

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

-1.50

+7.88

XDQQ vs. SDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SDP равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и SDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и SDP

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и SDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQSDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-99.56%

+63.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-26.98%

+15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-66.17%

+43.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-66.55%

+30.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-99.54%

+99.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-82.16%

+71.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

17.09%

-14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и SDP

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.63%, в то время как у ProShares UltraShort Utilities (SDP) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQSDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

10.67%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

23.38%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

29.48%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

34.35%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

37.55%

-18.01%

Сравнение комиссий XDQQ и SDP

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SDP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и SDP

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.36%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and SDP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.67%) compared to XDQQ (0.63%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs SDP's -99.56%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 7.87% vs -18.42% for SDP. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 7.87% return vs -18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.95% for SDP.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и SDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор