Сравнение XDIV с YBTC
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs -41.50% for YBTC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
XDIV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.23% | 10.07% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -21.50% |
Correlation
The correlation between XDIV and YBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. YBTC — Ранг доходности на риск
XDIV
YBTC
Сравнение XDIV c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.85 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | -1.38 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и YBTC
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -48.84% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -48.84% | +39.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -43.59% | +42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -14.41% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 30.02% | -27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.24%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 9.30% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 32.48% | -22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 40.19% | -27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 40.71% | -28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 40.71% | -28.10% |
Сравнение комиссий XDIV и YBTC
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и YBTC
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and YBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, XDIV leads with 21.53% vs -41.50% for YBTC. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDIV has performed better with a 21.53% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.95% for YBTC.
XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор