Сравнение XDIV с USOI
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. XDIV is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
XDIV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 11.08% | 9.90% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -3.95% |
Correlation
The correlation between XDIV and USOI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. USOI — Ранг доходности на риск
XDIV
USOI
Сравнение XDIV c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.89 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и USOI
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -19.49% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.06% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -7.20% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 22.46% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 22.61% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 22.61% | -10.32% |
Сравнение комиссий XDIV и USOI
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и USOI
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and USOI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор