PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds. XDIV is actively managed, while SPYV is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

XDIV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и SPYV

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.63%9.90%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%7.67%

Correlation

The correlation between XDIV and SPYV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов XDIV и SPYV

Секторы
XDIV
SPYV

Технологии

36.2%
21.2%

Финансовые услуги

11.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.4%
11.6%

Промышленность

8.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
7.4%

Коммунальные услуги

2.3%
4.4%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

XDIV
36.2%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
SPYV
14.7%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

XDIV
8.4%
SPYV
11.6%

Промышленность

XDIV
8.1%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
SPYV
9.2%

Энергетика

XDIV
3.5%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
SPYV
4.4%

Недвижимость

XDIV
1.9%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

XDIV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.42

+1.56

Просадки

Сравнение просадок XDIV и SPYV

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-58.45%

+49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.57%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-8.72%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и SPYV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

9.84%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

14.40%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

16.94%

-4.63%

Сравнение комиссий XDIV и SPYV

XDIV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и SPYV

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and SPYV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for XDIV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for XDIV.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.04% for SPYV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор