PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. XDIV is actively managed, while RPG is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

XDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.85%
6 месяцев
6.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и RPG

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		7.85%10.07%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%0.99%

Correlation

The correlation between XDIV and RPG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов XDIV и RPG

Секторы
XDIV
RPG

Технологии

39.0%
46.9%

Финансовые услуги

11.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.7%

Здравоохранение

8.3%
6.4%

Промышленность

7.8%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.1%

Энергетика

3.1%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

XDIV
39.0%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
RPG
5.3%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
RPG
14.7%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
RPG
6.4%

Промышленность

XDIV
7.8%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
RPG
1.1%

Энергетика

XDIV
3.1%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
RPG
2.4%

Недвижимость

XDIV
1.8%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
RPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

XDIV vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.38

—

XDIV vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и RPG

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-53.27%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.43%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-8.83%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и RPG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

22.06%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

23.86%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

22.89%

-10.06%

Сравнение комиссий XDIV и RPG

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и RPG

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and RPG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.35% for RPG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор