Сравнение XDIV с RDTE
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDIV returned 19.58% vs 26.47% for RDTE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 18.28%.
XDIV
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 9.11% | 10.07% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.28% | 7.05% |
Correlation
The correlation between XDIV and RDTE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between XDIV and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. RDTE — Ранг доходности на риск
XDIV
RDTE
Сравнение XDIV c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.90 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 10.06 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и RDTE
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -24.32% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.17% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.89% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.41% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.64% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и RDTE
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.34%, в то время как у Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.53% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 13.03% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 16.97% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 19.03% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 19.03% | -6.40% |
Сравнение комиссий XDIV и RDTE
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и RDTE
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and RDTE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTE has higher volatility (3.53%) compared to XDIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 26.47% vs 19.58% for XDIV. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 26.47% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.97% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор