PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

XDIV

1 день
0.41%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и MAGY

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		11.08%9.90%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%10.15%

Correlation

The correlation between XDIV and MAGY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов XDIV и MAGY

Секторы
XDIV
MAGY

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
99.9%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDIV
36.2%
MAGY

-

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
MAGY
99.9%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
MAGY

-

Здравоохранение

XDIV
8.4%
MAGY

-

Промышленность

XDIV
8.1%
MAGY

-

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
MAGY

-

Энергетика

XDIV
3.5%
MAGY

-

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
MAGY

-

Недвижимость

XDIV
1.9%
MAGY

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

XDIV vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.61

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XDIV и MAGY

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-14.29%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.51%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.69%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.41%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

14.58%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

14.58%

-2.29%

Сравнение комиссий XDIV и MAGY

XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и MAGY

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%.

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and MAGY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.99% for MAGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор