PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDIV с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с MAGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 4.75% for MAGY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -3.93%.

XDIV

1 день
-0.50%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.23%
1 год
21.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
-3.93%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и MAGY

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.23%10.07%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.93%10.69%

Correlation

The correlation between XDIV and MAGY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.77

The correlation between XDIV and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDIV и MAGY

Секторы
XDIV
MAGY

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
100.1%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDIV
39.0%
MAGY

-

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
MAGY
100.1%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
MAGY

-

Здравоохранение

XDIV
8.3%
MAGY

-

Промышленность

XDIV
7.8%
MAGY

-

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
MAGY

-

Энергетика

XDIV
3.1%
MAGY

-

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
MAGY

-

Недвижимость

XDIV
1.8%
MAGY

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE

Доходность на риск

XDIV vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.30

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.50

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.33

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

0.93

+9.45

XDIV vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и MAGY

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-14.29%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-14.29%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.02%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.17%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.10%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и MAGY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.24%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.70%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.27%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.76%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

15.52%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.52%

-2.91%

Сравнение комиссий XDIV и MAGY

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и MAGY

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%.

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.33%23.38%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and MAGY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (5.70%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, XDIV leads with 21.53% vs 4.75% for MAGY. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDIV has performed better with a 21.53% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.33%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.99% for MAGY.

XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор