PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDIV с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с HIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). XDIV is actively managed, while HIBL is passively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 120.18% for HIBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.

XDIV

1 день
-0.50%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.23%
1 год
21.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и HIBL

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.23%10.07%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		53.82%42.59%

Correlation

The correlation between XDIV and HIBL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.83

The correlation between XDIV and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDIV и HIBL

Секторы
XDIV
HIBL

Технологии

39.0%
9.3%

Финансовые услуги

11.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.4%

Здравоохранение

8.3%
1.2%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.2%

Энергетика

3.1%
0.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

XDIV
39.0%
HIBL
9.3%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
HIBL
2.8%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
HIBL
0.3%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
HIBL
2.4%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
HIBL
1.2%

Промышленность

XDIV
7.8%
HIBL
2.6%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
HIBL
0.2%

Энергетика

XDIV
3.1%
HIBL
0.2%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
HIBL
0.6%

Недвижимость

XDIV
1.8%
HIBL

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
HIBL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с BOXX
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

XDIV vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.58

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.05

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.85

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

12.17

-1.78

XDIV vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и HIBL

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-88.27%

+79.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-31.39%

+22.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-26.30%

+25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-43.63%

+42.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

9.92%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и HIBL

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) составляет 3.24%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что XDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

29.86%

-26.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

63.21%

-53.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

76.34%

-63.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

83.61%

-71.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

92.48%

-79.87%

Сравнение комиссий XDIV и HIBL

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и HIBL

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and HIBL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs HIBL's -88.27%.

On 1-year performance, HIBL leads with 120.18% vs 21.53% for XDIV. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 120.18% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 1.12% for HIBL.

XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор