Сравнение XDIV с GAUG
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500. XDIV is actively managed, while GAUG is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for GAUG.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и GAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у GAUG с доходностью 4.79%.
XDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAUG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и GAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.85% | 10.07% |
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 4.79% | 5.65% |
Correlation
The correlation between XDIV and GAUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. GAUG — Ранг доходности на риск
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAUG
Сравнение XDIV c GAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | GAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и GAUG
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и GAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -10.08% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.44% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.72% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и GAUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 5.60% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 7.49% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 7.49% | +5.34% |
Сравнение комиссий XDIV и GAUG
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и GAUG
Ни XDIV, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XDIV and GAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.
XDIV and GAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDIV is categorized as S&P 500, while GAUG is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.85% for GAUG.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и GAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор