PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. XDIV is actively managed, while ENFR is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

XDIV

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и ENFR

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		8.01%10.07%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%2.66%

Correlation

The correlation between XDIV and ENFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов XDIV и ENFR

Секторы
XDIV
ENFR

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
98.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDIV
39.0%
ENFR

-

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
ENFR

-

Здравоохранение

XDIV
8.3%
ENFR

-

Промышленность

XDIV
7.8%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
ENFR

-

Энергетика

XDIV
3.1%
ENFR
98.5%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
ENFR
1.4%

Недвижимость

XDIV
1.8%
ENFR

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

XDIV vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.24

—

XDIV vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и ENFR

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-68.28%

+59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.71%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-15.94%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и ENFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.86%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

19.25%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

24.68%

-11.82%

Сравнение комиссий XDIV и ENFR

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и ENFR

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and ENFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and SS&C. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.35% for ENFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор