Сравнение XDIV с CPSM
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
XDIV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.63% | 9.90% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 2.58% |
Correlation
The correlation between XDIV and CPSM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. CPSM — Ранг доходности на риск
XDIV
CPSM
Сравнение XDIV c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.54 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и CPSM
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -5.19% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.06% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.20% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 1.57% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 5.10% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 5.10% | +7.21% |
Сравнение комиссий XDIV и CPSM
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и CPSM
Ни XDIV, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDIV and CPSM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
XDIV and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDIV is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and Calamos. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор