Сравнение XDEP.DE с AAAU
XDEP.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - XDEP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEP.DE returned 0.44%/yr vs 18.66%/yr for AAAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XDEP.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности XDEP.DE и AAAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEP.DE торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEP.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -3.62%.
XDEP.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.66%
AAAU
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEP.DE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 1.34% | 3.52% | 5.25% | 9.38% | -15.27% | -0.32% | 2.91% | 8.76% | -1.88% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -3.62% | 44.59% | 35.29% | 9.58% | 5.67% | 3.17% | 14.71% | 20.84% | 7.16% |
Correlation
The correlation between XDEP.DE and AAAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEP.DE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
XDEP.DE
AAAU
Сравнение XDEP.DE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEP.DE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 2.80 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEP.DE и AAAU
Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки AAAU в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEP.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -23.12% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -23.12% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | -23.12% | +19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.76% | -23.12% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -22.43% | +22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.38% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 8.43% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEP.DE и AAAU
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) составляет 1.01%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что XDEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEP.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 7.76% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 22.70% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 25.79% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 16.85% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 15.98% | -10.69% |
Сравнение комиссий XDEP.DE и AAAU
XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEP.DE и AAAU
Дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.86% | 2.73% | 2.26% | 1.68% | 2.51% | 1.53% | 1.85% | 1.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
XDEP.DE and AAAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDEP.DE.
XDEP.DE is categorized as European Corporate Bonds, while AAAU is Gold. XDEP.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for XDEP.DE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для XDEP.DE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор