Сравнение XDEP.DE с AAAU
XDEP.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - XDEP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEP.DE returned 0.06%/yr vs 17.80%/yr for AAAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XDEP.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности XDEP.DE и AAAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEP.DE торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEP.DE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -4.45%.
XDEP.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.37%
AAAU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEP.DE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.35% | 3.52% | 5.25% | 9.38% | -15.27% | -0.32% | 2.91% | 8.76% | -1.88% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -4.45% | 44.59% | 35.29% | 9.58% | 5.67% | 3.17% | 14.71% | 20.84% | 7.16% |
Correlation
The correlation between XDEP.DE and AAAU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between XDEP.DE and AAAU shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEP.DE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
XDEP.DE
AAAU
Сравнение XDEP.DE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEP.DE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.92 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 2.18 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEP.DE и AAAU
Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки AAAU в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEP.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -23.84% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -23.84% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | -23.84% | +20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.76% | -23.84% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -23.09% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.50% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 10.00% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEP.DE и AAAU
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) составляет 0.78%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что XDEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEP.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.87% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 22.31% | -19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 26.04% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 16.94% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 16.00% | -10.72% |
Сравнение комиссий XDEP.DE и AAAU
XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEP.DE и AAAU
Дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.89% | 2.73% | 2.26% | 1.68% | 2.51% | 1.53% | 1.85% | 1.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
XDEP.DE and AAAU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDEP.DE.
XDEP.DE is categorized as European Corporate Bonds, while AAAU is Gold. XDEP.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for XDEP.DE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для XDEP.DE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор