Сравнение XDEP.DE с ECR3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).
XDEP.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Фонд был запущен 9 июн. 2016 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDEP.DE и ECR3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEP.DE и ECR3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | -0.86% | 3.58% | 5.25% | 9.38% | -15.31% | -0.31% | 2.90% | -0.24% |
ECR3.DE Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF | -0.04% | 2.97% | 4.19% | 4.18% | -3.69% | -0.14% | 0.37% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XDEP.DE показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.04%.
XDEP.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
ECR3.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEP.DE и ECR3.DE
XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDEP.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск
XDEP.DE
ECR3.DE
Сравнение XDEP.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEP.DE | ECR3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.11 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.08 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.45 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 11.72 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEP.DE | ECR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.11 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.05 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XDEP.DE и ECR3.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEP.DE и ECR3.DE
Дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.92% | 2.73% | 2.26% | 1.68% | 2.51% | 1.53% | 1.85% | 1.40% | 0.72% |
ECR3.DE Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEP.DE и ECR3.DE
Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и ECR3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEP.DE | ECR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -5.04% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.88% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -5.04% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.53% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -1.08% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.18% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEP.DE и ECR3.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что XDEP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEP.DE | ECR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.59% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 0.68% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.00% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 1.36% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 1.74% | +3.54% |