PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEP.DE с LCVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEP.DE с LCVB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE).

XDEP.DE и LCVB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Фонд был запущен 9 июн. 2016 г.. LCVB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEP.DE и LCVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEP.DE и LCVB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		-0.86%3.58%5.25%9.38%-15.31%-0.31%2.90%8.79%-2.58%3.64%
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.44%0.95%2.69%2.15%-10.56%-1.94%1.32%1.70%-0.05%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, XDEP.DE показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у LCVB.DE с доходностью 0.44%.

XDEP.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-0.62%
1 год
2.46%
3 года*
5.12%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

LCVB.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.66%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDEP.DE:
XDEP.DE с LYPE.DEXDEP.DE с UIMR.DEXDEP.DE с PR1C.DEXDEP.DE с IE3E.DEXDEP.DE с SYBD.DEXDEP.DE с SYBQ.DEXDEP.DE с ECR3.DE
Часто сравнивают с LCVB.DE:
LCVB.DE с ECR3.DELCVB.DE с SPPS.DELCVB.DE с SUA0.DELCVB.DE с JER5.DELCVB.DE с EUNT.DELCVB.DE с EXHE.DELCVB.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий XDEP.DE и LCVB.DE

XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCVB.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

Доходность на риск

XDEP.DE vs. LCVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEP.DE
Ранг доходности на риск XDEP.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEP.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEP.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LCVB.DE
Ранг доходности на риск LCVB.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCVB.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCVB.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCVB.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCVB.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCVB.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEP.DE c LCVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEP.DELCVB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.40

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.44

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.47

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

1.10

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEP.DE vs. LCVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEP.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа LCVB.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEP.DE и LCVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEP.DELCVB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между XDEP.DE и LCVB.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEP.DE и LCVB.DE

Дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		2.92%2.73%2.26%1.68%2.51%1.53%1.85%1.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.82%1.26%1.51%1.80%2.86%0.31%0.49%

Просадки

Сравнение просадок XDEP.DE и LCVB.DE

Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки LCVB.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и LCVB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDEP.DELCVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-14.50%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.44%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-13.73%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-7.26%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.10%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEP.DE и LCVB.DE

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что XDEP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDEP.DELCVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.26%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

1.50%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

1.63%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

2.75%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

2.56%

+2.72%