Сравнение XDEF с SHLD
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -99.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.18% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% |
Correlation
The correlation between XDEF and SHLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение XDEF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и SHLD
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -25.40% | -73.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -22.99% | -76.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -3.90% | -72.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 25.12% | +114.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.53% | 21.54% | +117.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.53% | 21.54% | +117.99% |
Сравнение комиссий XDEF и SHLD
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и SHLD
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and SHLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
XDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.71% for SHLD.
XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор