Сравнение XDEF с IEO
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 34.59%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам XDEF и IEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 31.96% |
Correlation
The correlation between XDEF and IEO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. IEO — Ранг доходности на риск
XDEF
IEO
Сравнение XDEF c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.17 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и IEO
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -79.17% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -7.30% | -91.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -26.27% | -44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и IEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 25.15% | +132.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 30.54% | +127.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 35.00% | +122.63% |
Сравнение комиссий XDEF и IEO
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и IEO
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and IEO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while IEO is Energy Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.42% for IEO.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор