Сравнение XDEF с ERX
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. XDEF charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 66.93%
- 6 месяцев
- 59.74%
- 1 год
- 90.37%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- -8.79%
Сравнение доходности по годам XDEF и ERX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 60.25% |
Correlation
The correlation between XDEF and ERX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. ERX — Ранг доходности на риск
XDEF
ERX
Сравнение XDEF c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.09 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и ERX
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -99.54% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -91.57% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -67.02% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 41.14% | +116.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 51.98% | +105.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 69.18% | +88.45% |
Сравнение комиссий XDEF и ERX
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и ERX
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and ERX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while ERX is Leveraged Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Xtrackers and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор