Сравнение XDEF с DRLL
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и DRLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.95% |
Correlation
The correlation between XDEF and DRLL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. DRLL — Ранг доходности на риск
XDEF
DRLL
Сравнение XDEF c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.57 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и DRLL
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -23.73% | -75.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -8.10% | -91.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -8.02% | -62.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 22.34% | +135.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 23.76% | +133.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 23.76% | +133.87% |
Сравнение комиссий XDEF и DRLL
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и DRLL
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and DRLL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while DRLL is Energy Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Strive. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор