Сравнение XDEF с DFEN
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -99.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -12.09%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 60.70%
- 5 лет*
- 32.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и DFEN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.18% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.11% |
Correlation
The correlation between XDEF and DFEN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. DFEN — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFEN
Сравнение XDEF c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и DFEN
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -91.36% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -29.81% | -69.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -44.97% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и DFEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 66.77% | +72.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.53% | 60.92% | +78.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.53% | 71.56% | +67.97% |
Сравнение комиссий XDEF и DFEN
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и DFEN
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DFEN в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.28% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and DFEN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 1.54% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). They also come from different issuers: Xtrackers and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.96% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор