Сравнение XDEF с DEUS
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и DEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам XDEF и DEUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.15% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 10.95% |
Correlation
The correlation between XDEF and DEUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. DEUS — Ранг доходности на риск
XDEF
DEUS
Сравнение XDEF c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.64 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и DEUS
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и DEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -40.47% | -58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | 0.00% | -99.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.72% | -4.33% | -66.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и DEUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.94% | 11.01% | +145.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.94% | 15.55% | +141.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.94% | 17.98% | +138.96% |
Сравнение комиссий XDEF и DEUS
XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и DEUS
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.44% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and DEUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.17% for DEUS.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и DEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор