Сравнение XDEF с DBE
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 53.97%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам XDEF и DBE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 53.97% |
Correlation
The correlation between XDEF and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. DBE — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение XDEF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и DBE
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -86.69% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -41.55% | -57.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -57.24% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 35.27% | +112.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.20% | 29.58% | +118.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.20% | 28.34% | +119.86% |
Сравнение комиссий XDEF и DBE
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и DBE
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DBE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.51% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.52% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while DBE is Oil & Gas. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор