Сравнение XDEC с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
XDEC и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDEC и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEC и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | -1.06% | 9.71% | 1.61% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
XDEC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEC и SMAX
XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
XDEC vs. SMAX — Ранг доходности на риск
XDEC
SMAX
Сравнение XDEC c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEC | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.29 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.70 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 17.21 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEC | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между XDEC и SMAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и SMAX
XDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок XDEC и SMAX
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEC | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -3.90% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -2.27% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.99% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.44% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.49% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и SMAX
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEC | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.31% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 2.15% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 3.82% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 3.80% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 3.80% | +4.80% |